Step1 ポートフォリオの選択（グラフ）
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平均分散法により計算された、最適なリスク対比リターンをもつ資産配分比率（ポートフォリオ）の集合体（＝効率的フロンティア）です。 線上の🔵をクリックし、ポートフォリオをひとつ選択してください。

Step1 ポートフォリオの選択（表）
データ保存

目標リターン（年率1%〜15%）ごとに、リスクが最少となる最適ポートフォリオの一覧表です。 行をクリックすると選択できます。また、Excelファイルでデータ保存が可能です。

目標リターン リスク JPY Cash S&P 500 (E US Aggrega Gold (ETF)
期待収益率 0.00% 12.21% 4.64% 12.82%
1% 1.0% 91.1% 2.6% 1.6% 4.7%
2% 2.1% 82.0% 5.2% 3.3% 9.5%
3% 3.1% 73.1% 7.7% 5.0% 14.2%
4% 4.1% 64.1% 10.3% 6.6% 19.0%
5% 5.1% 55.1% 12.9% 8.3% 23.7%
6% 6.2% 46.1% 15.5% 9.9% 28.5%
7% 7.2% 37.1% 18.1% 11.6% 33.2%
8% 8.2% 28.2% 20.6% 13.2% 38.0%
9% 9.3% 19.2% 23.2% 14.9% 42.7%
10% 10.3% 10.2% 25.8% 16.6% 47.4%
11% 11.3% 1.2% 28.4% 18.2% 52.2%
12% 12.4% 34.5% 7.5% 58.0%
13% — — — — —
14% — — — — —
15% — — — — —

※ 「—」は、当該ターゲットリターンが達成不可能であることを示します。

Step2 選択されたポートフォリオの確認
まだポートフォリオが選択されていません。
効率的フロンティア(線上の点)または代表ポート（行）を クリック して選択してください。
Step4 リスク分析（ドローダウン(DD)分析等）

ポートフォリオを選択すると

元本割れ確率・ドローダウンを分析します

（左側のフロンティアまたは代表ポート一覧から選択）
データ確認（累積収益率・相関）
累積月次収益率（%）

計算期間開始直前月を0%として、各月の累積収益率を表示。

相関マトリクス

各資産ペア間の月次収益率の相関係数（-1.00〜1.00）。

JPYCash EWJ SPY.US AGG IAU
JPYCash NaN NaN NaN NaN NaN
EWJ NaN 1.00 0.81 0.59 0.15
SPY.US NaN 0.81 1.00 0.65 0.19
AGG NaN 0.59 0.65 1.00 0.23
IAU NaN 0.15 0.19 0.23 1.00