Step1 ポートフォリオの選択（グラフ）
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平均分散法により計算された、最適なリスク対比リターンをもつ資産配分比率（ポートフォリオ）の集合体（＝効率的フロンティア）です。 線上の🔵をクリックし、ポートフォリオをひとつ選択してください。

Step1 ポートフォリオの選択（表）

目標リターン（年率1%〜15%）ごとに、リスクが最少となる最適ポートフォリオの一覧表です。 行をクリックすると選択できます。また、Excelファイルでデータ保存が可能です。

目標リターン リスク JPY Cash US Total S JGB (ETF) US Aggrega Gold (ETF)
期待収益率 0.00% 13.05% 0.06% 4.58% 11.38%
1% 1.1% 90.4% 3.2% 0.4% 1.6% 4.4%
2% 2.2% 80.8% 6.4% 0.7% 3.2% 8.9%
3% 3.3% 71.1% 9.7% 1.1% 4.8% 13.3%
4% 4.4% 61.4% 12.9% 1.5% 6.4% 17.8%
5% 5.5% 52.0% 16.1% 1.8% 7.9% 22.2%
6% 6.6% 42.3% 19.3% 2.2% 9.5% 26.7%
7% 7.7% 32.6% 22.6% 2.6% 11.1% 31.1%
8% 8.8% 23.0% 25.8% 2.9% 12.7% 35.6%
9% 9.9% 13.4% 29.0% 3.3% 14.3% 40.0%
10% 10.9% 3.8% 32.3% 3.6% 15.9% 44.4%
11% 12.0% 36.3% 14.6% 49.1%
12% 13.2% 43.8% 1.7% 54.5%
13% 18.5% 96.8% 3.2%
14% — — — — — —
15% — — — — — —

※ 「—」は、当該ターゲットリターンが達成不可能であることを示します。

Step2 ポートフォリオの確認
まだポートフォリオが選択されていません。
効率的フロンティア(線上の点)または代表ポート（行）を クリック して選択してください。
Step4 ポートフォリオ診断とデータ保存

この配分を目標ポートフォリオとして登録し、現在の資産配分と比較診断できます。

※ 現在の資産配分は、別画面（アプリ）で設定

診断書でわかること

  • 現在のポートフォリオの評価
  • 目標とのGAP（資産配分など）
  • 推奨アクション

Investment Portfolio Doctor（別アプリ）へ移動

効率的フロンティアのデータをエクスポート
Step3 リスク分析（ドローダウン（DD）等）

ポートフォリオを選択すると

元本割れ確率・ドローダウンを分析します

（左側のフロンティアまたは代表ポート一覧から選択）
データ確認（累積収益率・相関）
累積月次収益率（%）

計算期間開始直前月を0%として、各月の累積収益率を表示。

相関マトリクス

各資産ペア間の月次収益率の相関係数（-1.00〜1.00）。

JPYCash BIL.US EWJ VTI XJSE.SW AGG IAU
JPYCash NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
BIL.US NaN 1.00 0.51 0.56 -0.06 0.88 0.18
EWJ NaN 0.51 1.00 0.81 0.02 0.59 0.15
VTI NaN 0.56 0.81 1.00 0.03 0.63 0.19
XJSE.SW NaN -0.06 0.02 0.03 1.00 0.04 -0.01
AGG NaN 0.88 0.59 0.63 0.04 1.00 0.24
IAU NaN 0.18 0.15 0.19 -0.01 0.24 1.00