Step1 ポートフォリオの選択（グラフ）
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平均分散法により計算された、最適なリスク対比リターンをもつ資産配分比率（ポートフォリオ）の集合体（＝効率的フロンティア）です。 線上の🔵をクリックし、ポートフォリオをひとつ選択してください。
Step1 ポートフォリオの選択（表）
目標リターン（年率1%〜15%）ごとに、リスクが最少となる最適ポートフォリオの一覧表です。 行をクリックすると選択できます。また、Excelファイルでデータ保存が可能です。
| 目標リターン | リスク | JPY Cash | US Total S | US Aggrega | Gold (ETF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期待収益率 | 0.00% | 12.78% | 4.36% | 11.97% | |
| 1% | 1.1% | 91.2% | 3.2% | 1.0% | 4.6% |
| 2% | 2.2% | 82.5% | 6.3% | 2.0% | 9.2% |
| 3% | 3.3% | 73.7% | 9.5% | 3.0% | 13.8% |
| 4% | 4.4% | 65.0% | 12.6% | 4.0% | 18.4% |
| 5% | 5.4% | 56.1% | 15.8% | 5.1% | 23.0% |
| 6% | 6.5% | 47.3% | 19.0% | 6.1% | 27.6% |
| 7% | 7.6% | 38.5% | 22.1% | 7.1% | 32.3% |
| 8% | 8.7% | 29.7% | 25.3% | 8.1% | 36.9% |
| 9% | 9.8% | 21.0% | 28.5% | 9.1% | 41.4% |
| 10% | 10.9% | 12.2% | 31.6% | 10.1% | 46.1% |
| 11% | 12.0% | 3.4% | 34.8% | 11.1% | 50.7% |
| 12% | 13.1% | 40.2% | 3.9% | 55.9% | |
| 13% | — | — | — | — | — |
| 14% | — | — | — | — | — |
| 15% | — | — | — | — | — |
※ 「—」は、当該ターゲットリターンが達成不可能であることを示します。
Step2 ポートフォリオの確認
まだポートフォリオが選択されていません。
効率的フロンティア(線上の点)または代表ポート（行）を クリック して選択してください。
効率的フロンティア(線上の点)または代表ポート（行）を クリック して選択してください。
Step4 ポートフォリオ診断とデータ保存
この配分を目標ポートフォリオとして登録し、現在の資産配分と比較診断できます。
※ 現在の資産配分は、別画面（アプリ）で設定
診断書でわかること
- 現在のポートフォリオの評価
- 目標とのGAP（資産配分など）
- 推奨アクション
Investment Portfolio Doctor（別アプリ）へ移動
Step3 リスク分析（ドローダウン（DD）等）
ポートフォリオを選択すると
元本割れ確率・ドローダウンを分析します
（左側のフロンティアまたは代表ポート一覧から選択）
データ確認（累積収益率・相関）
累積月次収益率（%）
計算期間開始直前月を0%として、各月の累積収益率を表示。
相関マトリクス
各資産ペア間の月次収益率の相関係数（-1.00〜1.00）。
| JPYCash | BIL.US | EWJ | VTI | XJSE.SW | AGG | IAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPYCash | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| BIL.US | NaN | 1.00 | 0.51 | 0.56 | -0.07 | 0.87 | 0.19 |
| EWJ | NaN | 0.51 | 1.00 | 0.81 | 0.02 | 0.59 | 0.15 |
| VTI | NaN | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.63 | 0.19 |
| XJSE.SW | NaN | -0.07 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.03 | -0.01 |
| AGG | NaN | 0.87 | 0.59 | 0.63 | 0.03 | 1.00 | 0.25 |
| IAU | NaN | 0.19 | 0.15 | 0.19 | -0.01 | 0.25 | 1.00 |