Step1 ポートフォリオの選択（グラフ）
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平均分散法により計算された、最適なリスク対比リターンをもつ資産配分比率（ポートフォリオ）の集合体（＝効率的フロンティア）です。 線上の🔵をクリックし、ポートフォリオをひとつ選択してください。

Step1 ポートフォリオの選択（表）

目標リターン（年率1%〜15%）ごとに、リスクが最少となる最適ポートフォリオの一覧表です。 行をクリックすると選択できます。また、Excelファイルでデータ保存が可能です。

目標リターン リスク JPY Cash US Total S JGB (ETF) US Aggrega Gold (ETF)
期待収益率 0.00% 12.50% 0.32% 4.87% 12.87%
1% 1.0% 86.9% 2.3% 4.1% 2.1% 4.6%
2% 2.0% 73.5% 4.6% 8.3% 4.3% 9.3%
3% 3.0% 60.5% 6.8% 12.4% 6.4% 13.9%
4% 4.1% 47.2% 9.1% 16.5% 8.6% 18.6%
5% 5.1% 34.0% 11.4% 20.7% 10.7% 23.2%
6% 6.1% 20.8% 13.7% 24.8% 12.8% 27.9%
7% 7.1% 7.7% 15.9% 28.9% 15.0% 32.5%
8% 8.1% 18.5% 27.9% 16.3% 37.3%
9% 9.1% 21.5% 19.6% 16.6% 42.3%
10% 10.2% 24.6% 11.4% 16.8% 47.2%
11% 11.2% 27.6% 3.2% 17.1% 52.1%
12% 12.3% 32.7% 9.4% 57.9%
13% — — — — — —
14% — — — — — —
15% — — — — — —

※ 「—」は、当該ターゲットリターンが達成不可能であることを示します。

Step2 選択されたポートフォリオの確認
まだポートフォリオが選択されていません。
効率的フロンティア(線上の点)または代表ポート（行）を クリック して選択してください。
Step5 ポートフォリオの比較診断またはデータ保存

この配分を目標ポートフォリオとして登録し、現在の資産配分と比較診断できます。

※ 現在の資産配分は、次の画面で設定します。

診断書でわかること

  • 現在のポートフォリオの評価
  • 目標とのGAP（資産配分・リスク・リターン）
  • 推奨アクション

Investment Portfolio Doctor（別画面）へ移動します

効率的フロンティアのデータをエクスポート
Step4 リスク分析（ドローダウン(DD)分析等）

ポートフォリオを選択すると

元本割れ確率・ドローダウンを分析します

（左側のフロンティアまたは代表ポート一覧から選択）
データ確認（累積収益率・相関）
累積月次収益率（%）

計算期間開始直前月を0%として、各月の累積収益率を表示。

相関マトリクス

各資産ペア間の月次収益率の相関係数（-1.00〜1.00）。

JPYCash BIL.US EWJ VTI XJSE.SW AGG IAU
JPYCash NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
BIL.US NaN 1.00 0.51 0.57 -0.06 0.88 0.19
EWJ NaN 0.51 1.00 0.81 0.00 0.59 0.15
VTI NaN 0.57 0.81 1.00 0.02 0.64 0.19
XJSE.SW NaN -0.06 0.00 0.02 1.00 0.02 -0.05
AGG NaN 0.88 0.59 0.64 0.02 1.00 0.24
IAU NaN 0.19 0.15 0.19 -0.05 0.24 1.00